Sonntag, 26. Juli 2015

Woran mich Charttechnik und Day-Trading erinnern

Kürzlich schrieb ich schon über das Day-Trading, sie wären meine nützlichen Idioten. Das sind sie ja nach wie vor und ich bekräftige aber auch meine Warnung davor, jemals dort mitzumachen.

Dass es so viele Gläubige gibt, erinnerte mich an eine Aussage Mephistopheles': Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.


Wer für die Charttechnik empfänglich ist und irgendwelche Muster in den Charts entdeckt, glaubt, es müsse sich dabei auch was denken lassen. Oder dass am Geschwätz der Charttechniker etwas dran sein müsste. Es ist aber verkehrt. Sich aber bei dem ständigen Auf und Ab etwas zu denken, ist irrational und letztendlich auch sehr teuer, weil man eine schlechte Performance hinlegt.



Die Aussage stammt aus der Szene in der Hexenküche; die Hexe braut einen Verjüngungssaft für Faust.
Faust (zu Mephistopheles):
Nein, sage mir, was soll das werden?
Das tolle Zeug, die rasenden Gebärden,
Der abgeschmackteste Betrug,
Sind mir bekannt, verhaßt genug.
Mephistopheles:
Ei Possen! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann!
Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,
Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.
(Er nötigt Fausten, in den Kreis zu treten.)
Die Hexe (mit großer Emphase fängt an, aus dem Buche zu deklamieren):
      Du mußt verstehn!
      Aus Eins mach Zehn,
      Und Zwei laß gehn,
      Und Drei mach gleich,
      So bist du reich.
      Verlier die Vier!
      Aus Fünf und Sechs,
      So sagt die Hex,
      Mach Sieben und Acht,
      So ist's vollbracht:
      Und Neun ist Eins,
      Und Zehn ist keins.
      Das ist das Hexen-Einmaleins!
Faust:
Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.
Mephistopheles:
Das ist noch lange nicht vorüber,
Ich kenn es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,
Denn ein vollkommner Widerspruch
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.
Es war die Art zu allen Zeiten,
Durch Drei und Eins, und Eins und Drei
Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwätzt und lehrt man ungestört;
Wer will sich mit den Narrn befassen?
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.

Mich dünkt es auch, dass Leute wie Koko Petkov im Fieber sprechen. Ich bin aber kein so ein strenger Mann; sie sind ja meine nützlichen Idioten.

Wenn ich beim Lesen dieser Zeilen ans Day-Trading denke, muss ich schmunzeln. Mephistopheles beschreibt unbeabsichtigt die Charttechnik ("ein vollkommner Widerspruch", "geheimnisvoll für Kluge wie für Toren", "Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten").  Ich hoffe, dem Leser ein kleines Amüsement geschenkt zu haben. Und bitte: Finger weg von Charttechnik und Day-Trading.

Nun ist es schon spät und meine Schulter-Kopf-Schulter-Formation seht sich nach ein paar Stunden Ruhe.

Kommentare:

  1. Daytrading funktioniert schon. Das sieht man ja an den Bilanzen der großen Hochfrequenzhändler. Nur braucht man dafür Rechenpower ohne ende und ein Büro voller Geeks. Wer das nicht hat sollte die Finger davon lassen. Da gebe ich die völlig recht.

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    1. Hochfrequenzhandel funktioniert nur, wenn man die Kosten für die IT einfach mal unterschlägt. Sobald die erste große Bank sagt, dass sie den Quatsch nicht mehr mitmacht, fehlen automatisch die Gegenspieler der anderen Hochfrequenzhändler. Die Kosten für die IT sind aber schon angefallen und könnte ein netter Verlustvortrag werden.

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    2. Couponschneider

      Hast Du schon mal eine Investmentbank von innen gesehen? Ich glaube, Du stützt Dich nur auf angelesenes oder theoretisches Wissen.

      Weisst Du wie hoch die Margen und Profitraten der HFT-Händler sind? Kennst Du die kreativen Tricks eine IT schön abzuschreiben? Und unterschätze nicht den Infovorsprung oder denkst Du es ist Zufall, dass die großen Bewegungen bereits einige Minuten vor dem offiziellen Verkünden bei größeren Market-Events stattfinden?

      Mach dochmal ein Praktikum für ein paar Wochen bei einer IB, wenn Du wirklich erfahren möchtest, wie das ganze läuft.

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  2. Ich finde du hast vollkommen recht.Das einzige was wirklich nachhaltig funktioniert ist Buy and Hold. Aktien kaufen und für die Ewigkeit halten.
    Schon Warren Buffett sagte: “Die Börse funktioniert so, dass sie das Geld von den Aktiven zu den Geduldigen bringt.”

    Der S&P 500 hat über die letzten 50 Jahre eine Rendite von 9,9% erwirtschaftet. Und zwar nach Inflation! Das schafft kein Daytrader. Auf jeden Fall nicht langfristig.

    Laut Forbs ist es so, dass 77 % der Daytrader Verluste einfahren.

    Viele Grüße
    Ric

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    1. Stand am 29.07.1964: 83,18
      Stand am 29.07.2015: 2093,25

      Ergibt ein Plus von annähernd 6,75 Prozent. Von 9,90 % sehr weit entfernt. Mag ja sein das man noch ca. 3 % Dividenden einrechnen sollte, aber von "nach Inflation" kann auch hier nicht die Rede sein!

      Woher stammen Deine Zahlen?

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    2. Hallo O.T.

      hier enthalten meine Quellen:
      http://www.frei-mit-42.de/rendite-aktien/

      Viele Grüße
      Ric

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  3. Zwischen Hochfrequenzhandel und langfristigem Investieren gibt es noch einiges anderes.
    Selbst nutze ich den Weg ein regelmässiges Einkommen durch den Verkauf von Optionen auf Futures zu erzielen, so langsam löst das meine Einnahmen aus dem Gewerbebetrieb in der Bedeutung ab, Zeitaufwand ca. 1 Stunde am Tag.

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    1. Wenn ich in diesem Bereich mehr Erfahrungen gesammelt habe, möchte ich auch gerne als Stillhalter agieren!!
      Allerdings mit Optionen auf Aktien...

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